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面板数据协整步骤

步骤一:分析数据的平稳性(单位根检验) 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较...

要是用于面板数据协整检验的 比如Pedroni、Kao、Johansen等等 Eviews中虽然有这几个协整检验工具,但是目前鄙人的实际数据遇到了麻烦 鄙人的数据是N=2543,T=5的短面板 使用Eviews总是提示数据不够等等问题无法执行 之前曾经有过这个面板数据单...

不是的,其他变量都平稳的话,只需要把那个一阶差分平稳的变量差分后建模即可,但是意义会有所差别。如果所有变量都同阶差分平稳的话,可以直接建模,进行协整检验。

一般情况下,不是出现的,请问楼主用的是那个版本的?

面板协整分析非常复杂的 面板数据,n=14,T=24,季度数据,连续的,部分数据搜索不到故有所缺失,做完单位根检验后,用xtwest命令做协整分析,具体命令如下:xtwest mortage CR4 RAL NONL EA , constant trend lags(1)leads(0)lrwindow(3)bootstr...

面板数据的平稳性检验是必须的.数据量少的话一般无须做平稳性检验。 但同时还得考虑用这些数据做什么,如果 是时间序列预测,则必须做该检验 首先,不是所有的数据都需要进行平稳性检验,只有时间序列数据需要 其次,这跟相关系数没关系 再次,...

按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的。平稳的真正含...

是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义。建模的话就需要要用平稳序列。但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模。

就看p值啊

用stata进行平稳性检验的方法:1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller,就开始了平稳性检验Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提供许许多多功能,包含线性混合模型...

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